總經概覽
快速了解市場氛圍﹐盤感油然而生
「新聞題材面轉(中性偏多)」。
台灣(6/07)新增214例,本土個案211例,3例境外,總計214例減少。
台股盤後守住萬七關卡,留308點長下影線。
IC廠營收減,掀股牌效應,京元電旗下所有移工即刻停班。
全國三級警戒,延長至6月28日。
出國避疫,北美掀強票潮,機票價暴漲三倍。
美國因疫情陷入危機14個月後,復甦可望在本月迎來重大轉機。
中國5月進口額,攀十年新高。
台塑四寶營收第二季更閃亮,5月營收年增7-8成。
「結論」: 「今日國內外整體訊息面續呈現(中性),美股僅那斯達克收紅,期指(中性)操作。」
行情趨勢
判斷大盤強弱﹐有助操盤時資金配置
6/07)外資轉賣超78.21億元,期指轉為正價差6.09點。外資台股昨日期指淨空單475增加口,跌13點,收17,090點,呈現十字變盤日K線。昨日(6/07)疫情數據降低至210例,可(中性偏多)操作。
「日K均線」:「(6/07)呈線十字變盤日K線,短線將震盪來回測試,故今日台股將測支撐(16,900點)。昨日(6/07)外資賣超現貨78.21億元,期貨空單增加(475口)至(27,364口),台期整體籌碼(6/07)屬於(中性偏空)。
(6/07)台指期收十字變盤日K線,跌13點,收(17,090點),代表市場法人採(偏空避險)操作。預期今日(6/08)之技術面(高/低點)位置,「(支撐)在(6/04日K線低點)(關卡支撐17,025點)附近;「(壓力)在(6/03日K線高點)(關卡壓力17,313點)附近」。
(價差方面):
期貨周一(6/7),期現貨擴轉為(正價差6.09點)。目前中線區間下移至(16,800-17,400點)之區間。今日(6/08指數將於(支撐/壓力點)震盪。
今日(6/08)預期台指期「(支撐)於(6/04)(日K線低點)(關卡支撐17,025點)附近」;「(壓力)則於(6/03日K線高點)(關卡壓力17,313點)附近」。
結論:「美股指數昨日全收紅,將帶動外資(中性偏空避險),故今日盤中如回測至支撐點(17,098點)附近,可續(中性偏多)操作。」
選擇權籌碼分析
「整體波動升高/籌碼數據面(中性偏空)」。
(6/07)外資(期貨)(中性偏空避險)。其中外資空單加碼超過多單加碼。(期貨)空單減少(475口)至(-27,364口)(偏空)。
選擇權OI(未平倉)最大量之(支撐與壓力): 整體選擇權籌碼(中性偏空)。
近月(202106)選擇權: 近月開新買權OI最大量集中在(17,400點);賣權OI最大量集中(15,800點)。
周選擇(202106W2 ):買權最大集中量於17,500;賣權最大集中量於16,800。
其他指標數據參考:
P/C ratio 值由「1.50」降(0.08)至「1.42」,大戶市場避險大幅(正數減少)持續「偏空」。表(6/07)市場大戶為(偏空避險)。
VIX波動恐慌率由「22.41」升(0.88)至「23.29」,表(6/04)市場 投資人恐慌性增加,波動震盪將變大,預期今日(6/08),期指波動幅度變大。
台指小散戶多空比:(6/04)由(+12.35)降(-6.84)至8.51)表示小散戶心態(中性偏多),但小散戶多空(比值增加),表示對市場仍(偏多),通常可視為(市場反指標)。
(2021/06/06)台股上市本益比持平為15.4。上櫃本益比略為21.3。
結論:「昨日(6/07)美股全收紅。估今日台股將持續震盪。整體選擇權籌碼為(中性偏多)。」
法人籌碼分析
期指震盪跌13點,收17,090點。「(6/07)法人籌碼面轉(中性偏空)。」而(6/7)資金占比電子降為36.59%/航運升為36.64%,鋼鐵占升為7.98%,金融占1.76%。
三大法人(現貨)買賣超:(6/04)合計賣超71.34億元。(中性偏空)。
明細:外資賣超78.21億(中性偏空);投信買超18.51億元(偏多);自營商買超11.63億(中性偏空避險)。市場籌碼(融資增為2,459.58億元,融劵升為55.95萬張),資增劵增行情持續。
法人(期指淨部位):三大法人合計,「淨空單減少(1,193口)至(-5,442口)(中性偏空)」;@外資多單減碼超過空單減碼【淨空單:減少(475口)至(-27,364口)(中性偏空)】;投信【淨空減少(186口)至(-35口)為(中性避險)】;自營商【淨多單增加(634口)至(21,887口)為(中性偏多避險)】。
十大交易人中特定法人全月台指期:「淨空單增減少(2,976口)至(-4,844口)」
結論:「籌碼面為(中性偏空避險)。」